SIMULASI MONTE CARLO DALAM PENENTUAN HARGA OPSI BARRIER

Authors

  • Djaffar Lessy Jurusan Pendidikan Matematika

DOI:

https://doi.org/10.33477/mp.v1i2.292

Abstract

Opsi yang terdapat pada pasar keuangan ada bermacam-macam, antara lain : opsi Amerika, opsi Eropa, dan juga opsi eksotik seperti opsi barrier, opsi Asia, dan lain-lain. Banyak model telah ditemukan untuk menentukan harga opsi-opsi tersebut. Untuk opsi barrier, dapat ditentukan salah satunya dengan simulasi Monte Carlo. Simulasi Monte Carlo digunakan untuk menaksir interval harga opsi barrier, yang mana harga opsi barrier diprediksi berada pada interval tersebut. Kata kunci : simulasi Monte Carlo, Opsi Barrier.

References

Higham, J. Desmond (2004). An Introduction to Financial Valuation Mathematics, Stochastics and Computation. Cambrige University Press, New York.

Hull, John C. (2006). Options, Futures, and Other Derivatives. Pearson Derivatives, New Jersey

Downloads

Published

2013-12-27

Issue

Vol. 1 No. 2 (2013): MATEMATIKA DAN PEMBELAJARAN

Section

Articles